信贷风险：如何评估信贷资产的风险

商业银行信贷风险的特定应对措施: 商业银行在信贷业务中面临的风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。 信贷风险的应对策略需要从多个角度出发，结合市场环境、企业自身情况和监管政策，制定全面的应对方案。为有效应对这些风险，可以采取以下策略：

一、信贷风险相关概念

信贷风险是指银行在经营中因为各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性。其主要种类包括：

信用风险：由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险，不同资产违约风险不同，贷款的信用风险最大。

流动性风险：银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力。

市场风险：由于市场供求关系等各种因素变动，造成各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险，包括利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。

操作风险：银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重大疏忽等给银行造成损失的风险，操作风险往往不具有单独的风险损失表现，与其它风险有密切关系。

清偿力风险：银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力，导致银行资不抵债，银行破产。

二、信贷风险管理的程序

这是风险管理的第一步，要判明自己所承受的风险在性质上归属于何种具体形态，如违约概率、违约损失率等指标。

风险计量

银行运用计量方法，在量上确定这些风险可能达到的程度，以便决定是否加以控制，如何加以控制。

风险定价

也称风险溢价补偿机制，贷款定价是银行根据客户和贷款品种的特征和风险来确定不同的贷款利率。

生产风险规避衍生工具

风险定价和衍生工具的生产是金融工程的核心内容。

银行风险的管理和处置

这是一套严格和科学的程序，包括风险监督、风险抑制、风险规避、风险分散、风险转移和分担、风险补偿等。它不是一套刻板、僵硬的程序，机制设计应充分鼓励发挥人的主观能动性，理念是积极的风险管理，作用在于降低银行风险管理成本，或主动提前采取措施，减少风险造成的损失。

信用增强：发现风险目标的风险状况发生恶化时，银行可以要求增加抵押评价值或提高担保等级（形成激励相容机制，最大限度降低道德风险；将客户违约的独立概率转变成借款人和担保人同时违约的联合概率风险）1。

风险分散：银行利用资产组合理论和相关的模型对各种资产选择进行分析，根据其各自的风险 - 收益特征和相互之间的相关性来实现风险、收益最优组合。

风险规避：风险转移指银行对风险明显的经营活动所采取风险对冲或避重就轻的处理方式，常用方式有：保值(对冲)、互换、期权、资产结构调整等；风险分担指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给别人的行为。

三、贷后管理

概念

贷后管理是指从客户取得银行授信后到该授信完全终止前各个环节的管理，包括信贷审批条件的落实、贷款跟踪检查、信贷风险监管与预警、贷款本息回收、不良信贷资产管理、信贷档案管理等工作内容。

客户经理的贷后管理工作职责

按规定建立并维护信贷业务经营台帐，及时通知会计、结算部门办理相关手续，定期与会计、结算部门对账。对一般额度授信客户（包括集团客户）按额度内具体授信的发放和回收金额登记，对额度借款客户按借款协议进行额度登记。

意义

贷后管理是信贷客户风险管理工作的重要内容，对于银行防范和化解资产风险、提高信贷质量、改善经营效益具有非常重要的意义。

信贷风险的市场应对策略

市场风险的成因及应对措施

市场风险的产生主要是因为市场中有竞争者会使销售的收入降低或者是物价的上涨增加了人力成本。在应对市场风险的措施上有以下几个方面：

保持企业特色和品牌形象：通过品牌效应来提高自身的竞争力。

完善内部风险管理制度：提高企业整体的团队素质来应对外部的市场风险。

信用风险的定义及应对策略

信用风险是指当债务人不能按照合同规定的时间或数额还款时，债权人不能及时地从债务人处获得应有的经济权益的风险。为应对信用风险，可以采取以下策略：

加强对金融机构和企业的风险评估和监管：并制定更加健全的信贷政策2。

制定详细的信贷标准：根据风险偏好和业务发展需要，明确各类客户的授信条件和额度。

建立完善的信贷评估体系：定期对客户进行风险评估，及时发现潜在风险，采取应对措施。

操作风险的成因及应对策略

操作风险是指由于人员、系统、技术或程序错误，或者包括欺诈和安全威胁等在内的非技术因素导致的损失或风险。为应对操作风险，可以采取以下策略：

增强金融机构的风险管理技能和培养更加专业的金融从业人员：加强信息技术基础设施的安全防范和维护。

定期对信贷业务进行内部审计：检查风险管理政策和流程的执行情况。

法律风险的成因及应对策略

法律风险是指无法预知的法律变化、法律规定的缺陷或不完整性等，从而导致资产或负债的价值受到影响的风险。为应对法律风险，可以采取以下策略：

加强金融风险审慎评估和法律风险管理的能力：确保法律环境的变化不会对金融机构造成不利影响。

积极配合监管部门对信贷业务的监管：及时报送相关资料和信息，确保合规经营。

客户信贷风险的困境及策略

在当前金融市场环境下，客户信贷风险管理面临诸多挑战，包括借款人隐瞒真实信息、缺乏第三方验证、信息不对称问题等。为应对这些困境，可以采取以下策略：

制定灵活的信贷政策：根据市场变化和客户需求，及时调整信贷政策，提高市场竞争力。

实施有效的风险监控机制：建立风险预警系统，实时监测客户风险变化，及时发出预警信号。

结论

总的来说，信贷风险的市场应对策略需要综合考虑市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等多个方面。通过制定详细的信贷标准、完善信贷审批流程、建立完善的信贷评估体系、建立风险预警系统和风险处置机制等措施，可以有效降低和管理信贷风险，保障金融机构的稳健经营和金融市场的稳定。

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